关于β系数，以下表述错误的是（　　）。 A． β系数的绝对值越大，表明证券或

shuhaiku2020-05-20 54

问题关于β系数，以下表述错误的是（　　）。 A． β系数的绝对值越大，表明证券或组合对市场指数的熟悉性越强 B． β系数可以用来衡量证券承担系统风险水平的大小 C．反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性 D． β系数是对放弃即期消费的补偿

选项

答案D

解析贝塔系数（β）是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。D项，无风险利率是由时间创造的，是对放弃即期消费的补偿。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/QOEpKKKQ

相关试题推荐

随机试题

关于备兑看涨期权策略，下列说法错误的是（ ）。 A．期权出售者在出售期权