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假设一只股票初始价格为100元,其一年后的股价S由S=100*exp(r)所决定,其中r均值为0.2,方差为0.09-则一年后,该 股票的股价由90%的概...
假设一只股票初始价格为100元,其一年后的股价S由S=100*exp(r)所决定,其中r均值为0.2,方差为0.09-则一年后,该 股票的股价由90%的概...
admin
2020-12-24
12
问题
假设一只股票初始价格为100元,其一年后的股价S由S=100*exp(r)所决定,其中r均值为0.2,方差为0.09-则一年后,该 股票的股价由90%的概率落入以下区间:
选项
A、 67.84 - 219.90
B、 74.45 - 200.37
C、102. 39 - 145. 70
D、105. 29 - 141.69
答案
B
解析
—年后股票的收益率r的双侧90%执行区间为:[0.2-1.65*(0.09~0. 5), 0. 2+1.65林(0.095)],即-0. 388至0. 788之 间。则股票价格为74.45 - 200. 37之间.
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