9月份和10月份沪深300股指期货合约的期货指数分别为3550点和3600点，若两者的合理价差为25点，则该投资者最适合采取的套利交易策略是（）。（不考虑...

admin2020-12-24 20

问题 9月份和10月份沪深300股指期货合约的期货指数分别为3550点和3600点，若两者的合理价差为25点，则该投资者最适合采取的套利交易策略是（）。（不考虑交易费用）

选项 A.卖出9月份合约同时买入10月份合约
B.卖出10月份合约
C.买入9月份合约同时卖出10月份合约
D.买入9月份合约

答案C

解析在正常市场中，远期合约与近期合约之间的价差主要受到持有成本的影响。股指期货的持有成本相对低于商品期货，而且可能收到的股利在一定程度上可以降低股指期货的持有成本。当实际价差髙于正常价差时，可以通过买入低价合约、同时卖出高价合约的做法进行套利，可以获取稳定利润。

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