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9月份和10月份沪深300股指期货合约的期货指数分别为3550点和3600点,若两者的合理价差为25点,则该投资者最适合采取的套利交易策略是()。(不考虑...
9月份和10月份沪深300股指期货合约的期货指数分别为3550点和3600点,若两者的合理价差为25点,则该投资者最适合采取的套利交易策略是()。(不考虑...
admin
2020-12-24
27
问题
9月份和10月份沪深300股指期货合约的期货指数分别为3550点和3600点,若两者的合理价差为25点,则该投资者最适合采取的套利交易策略是()。(不考虑交易费用)
选项
A.卖出9月份合约同时买入10月份合约
B.卖出10月份合约
C.买入9月份合约同时卖出10月份合约
D.买入9月份合约
答案
C
解析
在正常市场中,远期合约与近期合约之间的价差主要受到持有成本的影响。股指期货的持有成本相对低于商品期货,而且可能收到的股利在一定程度上可以降低股指期货的持有成本。当实际价差髙于正常价差时,可以通过买入低价合约、同时卖出高价合约的做法进行套利,可以获取稳定利润。
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