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息票率为8%,再投资率也是8%的5年期债券,在投资初期利率从8%跌到6%,则债券
息票率为8%,再投资率也是8%的5年期债券,在投资初期利率从8%跌到6%,则债券
tikufree
2020-05-20
22
问题
息票率为8%,再投资率也是8%的5年期债券,在投资初期利率从8%跌到6%,则债券实现复收益的预期值为( )。A、6.52%B、7.72%C、7.89%D、8.25%
选项
答案
B
解析
5年期平价债券的久期为4.31年,则实现复收益预期值=8%+(1-4.31/5)(6%-8%)=7.72%。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/Qe1pKKKQ
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