2. 金融经济
  3. 下列关于Delta和Gamma的共同点的表述中正确的有（）。A.两者的风险因素都为标的价格变化 B.看涨期校的Delta值和Gamma值都为正值 C.期权到期日

下列关于Delta和Gamma的共同点的表述中正确的有（）。A.两者的风险因素都为标的价格变化 B.看涨期校的Delta值和Gamma值都为正值 C.期权到期日

admin2020-12-24  15
问题 下列关于Delta和Gamma的共同点的表述中正确的有（）。
选项 A.两者的风险因素都为标的价格变化
B.看涨期校的Delta值和Gamma值都为正值
C.期权到期日临近时，对于看跌平价期权两者的值都趋近无穷大
D.看跌期权的Delta值和Gamma值都为正值
答案A
解析Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度，可以理解为期权对标的资产价格空动的敏感性，Gamma值衡量Delta值对标的资产的敏感度。BD两项，看涨期权的Delta∈( 0，1)，看趺期权的Delta∈( -1，0 )，而看涨期权和看跌期权的Gamma值均为正值；C项，随着到期日的临近，看跌平价期权的Delta收敛于-0.5，但是其Gamma值趋近无穷大。
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