6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元，标的资产价格为50元，执行价格为50元，无

题库总管2020-05-20 45

问题 6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元，标的资产价格为50元，执行价格为50元，无风险利率为5%，根据期权定价公式，某对应的欧式看跌期权价格为（　　）元。[2015年7月真题] A． 2.99 B． 3.63 C． 4.06 D． 3.76

选项

答案D

解析根据期权平价公式，可得该欧式看跌期权价格=5-50+50×e-5%/2=3.76（元）。

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