6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元，标的资产价格为50元，执行价格为50元，无

题库总管2020-05-20 37

问题 6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元，标的资产价格为50元，执行价格为50元，无风险利率为5%，根据期权定价公式，某对应的欧式看跌期权价格为（　　）元。[2015年7月真题] A． 2.99 B． 3.63 C． 4.06 D． 3.76

选项

答案D

解析根据期权平价公式，可得该欧式看跌期权价格=5-50+50×e-5%/2=3.76（元）。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/QndpKKKQ

相关试题推荐

随机试题

根据我国股权激励的相关政策，关于股票期权的说法，正确的是（）。 A.上市公司不