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关于远期合约的定价:若研究时间t=0时签署,时间T时交割一种资产的远期合约的远期
关于远期合约的定价:若研究时间t=0时签署,时间T时交割一种资产的远期合约的远期
天天题库
2019-12-17
22
问题
关于远期合约的定价:若研究时间t=0时签署,时间T时交割一种资产的远期合约的远期价格F的定价问题时,为确定远期价格F,在此做出的假设正确的是( )。 Ⅰ没有交易成本 Ⅱ标的资产是任意可分的 Ⅲ标的资产的储存是没有成本的 Ⅳ标的资产是不可以卖空的
选项
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣB.Ⅰ、Ⅱ、ⅢC.Ⅰ、Ⅱ、ⅣD.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案
B
解析
关于远期合约的定价:若研究时间t=0时签署,时间T时交割一种资产的远期合约的远期价格F的定价问题。为确定远期价格F,在此首先假设:(1)没有交易成本; (2)标的资产是任意可分的; (3)标的资产的储存是没有成本的; (4)标的资产是可以卖空的 知识点:掌握远期合约的定价;
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