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财务会计
以下关于期权时间价值的说法,正确的有( )。[2015年5月真题] A.
以下关于期权时间价值的说法,正确的有( )。[2015年5月真题] A.
Freeti
2020-05-20
42
问题
以下关于期权时间价值的说法,正确的有( )。[2015年5月真题] A. 通常情况下,实值期权的时间价值大于平值期权的时间价值 B. 通常情况下,平值期权的时间价值大于实值期权的时间价值 C. 深度实值期权、深度虚值期权和平值期权中,平值期权的时间价值最高 D. 深度实值期权、深度虚值期权和平值期权中,深度实值期权的时间价值最高
选项
答案
BC
解析
当期权处于深度实值或深度虚值状态时,其时间价值将趋于0,特别是处于深度实值状态的欧式看跌期权,时间价值还可能小于0。如果考虑交易成本,深度实值期权的时间价值均有可能小于0,即当深度期权时间价值小于0时也不存在套利机会;当期权处于平值状态时,时间价值最大。
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