2. 财务会计
  3. 以下关于期权时间价值的说法，正确的有（　　）。[2015年5月真题] A．

以下关于期权时间价值的说法，正确的有（　　）。[2015年5月真题] A．

Freeti2020-05-20  88
问题 以下关于期权时间价值的说法，正确的有（　　）。[2015年5月真题] A． 通常情况下，实值期权的时间价值大于平值期权的时间价值 B． 通常情况下，平值期权的时间价值大于实值期权的时间价值 C． 深度实值期权、深度虚值期权和平值期权中，平值期权的时间价值最高 D． 深度实值期权、深度虚值期权和平值期权中，深度实值期权的时间价值最高
选项
答案BC
解析当期权处于深度实值或深度虚值状态时，其时间价值将趋于0，特别是处于深度实值状态的欧式看跌期权，时间价值还可能小于0。如果考虑交易成本，深度实值期权的时间价值均有可能小于0，即当深度期权时间价值小于0时也不存在套利机会；当期权处于平值状态时，时间价值最大。
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