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假设大豆期货1月份、5月份、9月份合约价格为正向市场。某套利者认为1月份合约与5
假设大豆期货1月份、5月份、9月份合约价格为正向市场。某套利者认为1月份合约与5
shuhaiku
2020-05-20
31
问题
假设大豆期货1月份、5月份、9月份合约价格为正向市场。某套利者认为1月份合约与5月份合约的价差明显偏小,而5月份合约与9月份合约价差明显偏大,打算进行蝶式套利,则合理的操作策略有( )。
A. ③ B. ④ C. ① D. ②
选项
答案
AB
解析
在正向市场的情况下,该套利者认为1月份合约与5月份合约的价差明显偏小,而5月份合约与9月份合约价差明显偏大,表明1月份合约与5月份合约的价差将变大,而5月份合约与9月份合约的价差将缩小。则该套利者应该卖出1月份合约、买入5月份合约、卖出9月份合约,并且买入的5月份合约数量要等于卖出的1月份合约和9月份合约数量之和。
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