95%置信水平所对应的VaR大于99%置信水平所对应的VaR。（　　）

题库总管2019-12-17 71

问题 95%置信水平所对应的VaR大于99%置信水平所对应的VaR。（　　）

选项

答案错

解析随机变量的分布函数是单调不减函数，根据Prob(△II≤-VaR)=1-a%，95%置信水平所对应的VaR将不会大于99%置信水平所对应的VaR，且通常情况下会小于后者。

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