95%置信水平所对应的VaR大于99%置信水平所对应的VaR。（　　）

题库总管2019-12-17 65

问题 95%置信水平所对应的VaR大于99%置信水平所对应的VaR。（　　）

选项

答案错

解析随机变量的分布函数是单调不减函数，根据Prob(△II≤-VaR)=1-a%，95%置信水平所对应的VaR将不会大于99%置信水平所对应的VaR，且通常情况下会小于后者。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/QxclKKKQ

相关试题推荐

随机试题

热力管道的安装，水平管道变径时应采用偏心异径管链接。当输送介质为蒸汽时，其安装要