2. 财务会计
  3. 95%置信水平所对应的VaR大于99%置信水平所对应的VaR。（　　）

95%置信水平所对应的VaR大于99%置信水平所对应的VaR。（　　）

题库总管2019-12-17  43
问题 95%置信水平所对应的VaR大于99%置信水平所对应的VaR。（　　）
选项
答案错
解析随机变量的分布函数是单调不减函数，根据Prob(△II≤-VaR)=1-a%，95%置信水平所对应的VaR将不会大于99%置信水平所对应的VaR，且通常情况下会小于后者。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/QxclKKKQ
相关试题推荐
随机试题