如果A、B两只股票的收益率变化方向变化幅度完全相同，则由其组成的投资组合（）。A.不能降低任何风险 B.可以分散部分风险 C.可以最大限度地抵消风险 D.

admin2020-12-24 20

问题如果A、B两只股票的收益率变化方向变化幅度完全相同，则由其组成的投资组合（）。

选项 A.不能降低任何风险
B.可以分散部分风险
C.可以最大限度地抵消风险
D.风险等于两只股票风险之和

答案A

解析如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则两只股票的相关系数为1。相关系数为1时投资组合不能降低任何风险。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/R60KKKKQ

相关试题推荐

随机试题