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金融经济
某投资者在5月2日以20美元/吨的权利金买入9月份到期的执行价格为140美元/吨的小麦看涨期权合约。同时以10美元/吨的权利金买入一张9月份到期执行价格为...
某投资者在5月2日以20美元/吨的权利金买入9月份到期的执行价格为140美元/吨的小麦看涨期权合约。同时以10美元/吨的权利金买入一张9月份到期执行价格为...
admin
2020-12-24
51
问题
某投资者在5月2日以20美元/吨的权利金买入9月份到期的执行价格为140美元/吨的小麦看涨期权合约。同时以10美元/吨的权利金买入一张9月份到期执行价格为130美元/吨的小麦看跌期权。9月时,相关期货合约价格为150美元/吨,则该投资人的投资结果为()美元/吨(每张合约1吨标的物,其他费用不计)。
选项
A.-10
B.-20
C.-30
D.30
答案
B
解析
①权利金收益=-20-10=-30(美元/吨);②买入看涨期权,当市场价格150执行价格140,農约有利可图,履约盈利=150-140==10(美元/吨);买入看跌期权,当市场价格150执行价格130,履约亏损,放弃行权。因此总收益==-30+10=-20(美元/吨)。
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