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某投资者以资产S作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略(即买入1单位C1,卖出1单位C2)具体信息如下表。 资产类型 执行价 ...
某投资者以资产S作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略(即买入1单位C1,卖出1单位C2)具体信息如下表。 资产类型 执行价 ...
admin
2020-12-24
51
问题
某投资者以资产S作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略(即买入1单位C1,卖出1单位C2)具体信息如下表。
资产类型
执行价
到期日
Vega值
Rho值
市场利率(年)
资产波动率
S=50
…
…
…
…
4%
20%
C1
50
6个月
14.43
12.60
C2
50
6个月
14.43
11.87
若其他信息不变,同一天内,市场利率一致向上波动10个基点,则该组合的理论价值变动时多少?
选项
A.0.073
B.0.00073
C.0.73
D.0.0062
答案
B
解析
此题中,由于只涉及市场利率波动风险,因此我们无需考虑其他希腊字母。组合的Rho=12.6﹣11.87=0.73,表明组合的利率风险暴露为0.73, 因此组合的理论价值变动为:△=p×(t1﹣t0)=0.73×0.041﹣0.04)=0.00073。
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