2. 金融经济
  3. 某投资者以资产S作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略（即买入1单位C1，卖出1单位C2）具体信息如下表。 资产类型 执行价 ...

某投资者以资产S作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略（即买入1单位C1，卖出1单位C2）具体信息如下表。 资产类型 执行价 ...

admin2020-12-24  32
问题 某投资者以资产S作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略（即买入1单位C1，卖出1单位C2）具体信息如下表。
      资产类型
    执行价
    到期日
    Vega值
    Rho值
    市场利率（年）
    资产波动率
  
    S=50
    …
    …  
    …
    …  
    4％
    20％
  
    C1  
    50
    6个月
    14.43
    12.60
   
   
  
    C2  
    50
    6个月
    14.43
    11.87
      
  若其他信息不变，同一天内，市场利率一致向上波动10个基点，则该组合的理论价值变动时多少？
选项 A.0.073
B.0.00073
C.0.73
D.0.0062
答案B
解析此题中，由于只涉及市场利率波动风险，因此我们无需考虑其他希腊字母。组合的Rho=12.6﹣11.87=0.73，表明组合的利率风险暴露为0.73， 因此组合的理论价值变动为：△=p×（t1﹣t0）=0.73×0.041﹣0.04）=0.00073。
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