在KMV的Credit Monitor模型中,企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的()。A.看跌期权 B.看涨期权 C.期权费 D.初始股权投资

admin2020-12-24  36

问题 在KMV的Credit Monitor模型中,企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的()。

选项 A.看跌期权
B.看涨期权
C.期权费
D.初始股权投资

答案B

解析B项,KMV的Credit Monitor模型是一种适用于上市公司的违约概率模型,其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系,借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中,企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权。如图3-1所示。
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