2. 金融经济
  3. 资产配置的步骤包括（ ）。A.选泽风险资产类别 B.根据所选择的资产类别的长期预期报酬率、标准差和相互之间的相关系数，在有效前沿上找到最优风险资产组合及其预期收

资产配置的步骤包括（ ）。A.选泽风险资产类别 B.根据所选择的资产类别的长期预期报酬率、标准差和相互之间的相关系数，在有效前沿上找到最优风险资产组合及其预期收

admin2020-12-24  29
问题 资产配置的步骤包括（ ）。
选项 A.选泽风险资产类别
B.根据所选择的资产类别的长期预期报酬率、标准差和相互之间的相关系数，在有效前沿上找到最优风险资产组合及其预期收益率和标准差
C.选择无风险资产及其无风险利率，结合客户的风险系数，在资本市场线上找到无风险资产和最优风险资产组合的比例，即最优投资组合
D.对应客户现阶段的预期报酬率和最优资产组合进行比较，并确定相应的资产配置比例及其标准差
E.对资产配置进行调整
答案ABCD
解析资产配置主要包括以下几个步骤：（1）选择风险资产类别。（2）根据所选择的资产类别的长期预期报酬率、标准差和相互之间的相关系数，在有效前沿上找到最优风险资产组合及其预期收益率和标准差。（3）选择无风险资产及其无风险利率，结合客户的风险系数，在资本市场线上找到无风险资产和最优风险资产组合的比例，即最优投资组合。（4）对应客户现阶段的预期报酬率和最优资产组合进行比较，并确定相应的资产配置比例及其标准差。
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