下列关于各种信用风险组合模型的说法，正确的有（）。A.Credit Metrics的本质是VaR模型 B.Credit Metrics只能用于计算交易性资产组

admin2020-12-24 67

问题下列关于各种信用风险组合模型的说法，正确的有（）。

选项 A.Credit Metrics的本质是VaR模型
B.Credit Metrics只能用于计算交易性资产组合VaR
C.Credit Risk+模型假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态
D.Credit Portfolio View比较适合保守类型的借款人
E.在计算过程中，Credit Risk+模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的

答案ACE

解析B项，Credit Metrics模型的创新之处正是在于解决了计算非交易性资产组合VaR这一难题；D项，Credit Portfolio View比较适合投机类型的借款人，因为该类借款人对宏观经济因素的变化更敏感。

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