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策略A和策略B收益情况 1月 2月 3月 4月 5月 6月 策略A 10% 10% 10...

admin2020-12-24  48
问题 策略A和策略B收益情况
       1月   2月    3月   4月    5月   6月  
   策略A   10%   10%    10%   10%    10%   10%   
   策略B   5.00%   25.00%   6%   -1%   25%   4%  
  已知策略A和策略B的收益情况，假设莲花无风险利率为6%。
则策略A和策略B的夏普比率分别是（）。
选项 A 0.53
B 0.83
C 0.76
D 0.56
答案BC
解析易得，策略A的月均收益率为6.67%，标准差为7.45%，夏普比率的计算公式为： 月度无风险利率为6%/12=0.5%，则策略A的夏普比率为（6.67%-0.5%）/7.45%=0.83，同理可得策略B的月均收益率为9.33%，标准差为11.59%，夏普比率为0.76。
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