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财务会计
蒙特卡洛模拟法的优点有()。
蒙特卡洛模拟法的优点有()。
昕玥
2019-12-17
26
问题
蒙特卡洛模拟法的优点有()。
选项
A:可以涵盖非线性资产头寸的价格风险B:可以涵盖非线性资产头寸的波动性风险C:可以计算信用风险D:可以处理时间变异的变量、厚尾和不对称等非正态分布
答案
ABCD
解析
蒙特卡洛模拟法的主要优点有:可涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动性风险,甚至可以计算信用风险;可处理时间变异的变量、厚尾、不对称等非正态分布和极端状况等特殊情景。
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