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假定无收益的投资资产的即期价格为S0,T是远期合约到期的时间,r是以连续复利计算
假定无收益的投资资产的即期价格为S0,T是远期合约到期的时间,r是以连续复利计算
免费考试题库
2019-12-17
17
问题
假定无收益的投资资产的即期价格为S0,T是远期合约到期的时间,r是以连续复利计算的无风险年利率,F0是远期合约的即期价格,那么当( )时,套利者可以在买入资产同时做空资产的远期合约。
选项
答案
A
解析
无套利模型:,投资者可以通过"买低卖高"获取无风险收益,即存在套利机会。故A项说法正确。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/ReSEKKKQ
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