2. 金融经济
  3. 某3年期债券久期为2.5年，债券当前市场价格为102元，市场利率为4%,假设市场利率突然下降100个基点，则该债券的价格( )。A、下跌2.43元 B、上升2.

某3年期债券久期为2.5年，债券当前市场价格为102元，市场利率为4%,假设市场利率突然下降100个基点，则该债券的价格( )。A、下跌2.43元 B、上升2.

admin2020-12-24  25
问题 某3年期债券久期为2.5年，债券当前市场价格为102元，市场利率为4%,假设市场利率突然下降100个基点，则该债券的价格( )。
选项 A、下跌2.43元
B、上升2.45元
C、下跌2.45元
D、上升2.43元
答案B
解析根据久期的计算公式，可得债券价格改变额= 1022.5(-0.01)(1+4%)=2.45(元)，即债券价格上升2.45元。
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