2. 财务会计
  3. 假设证券市场只有证券A和证券B，证券A和证券B的期望收益率分别为6%和12%，β

假设证券市场只有证券A和证券B，证券A和证券B的期望收益率分别为6%和12%，β

免费考试题库2019-12-17  22
问题 假设证券市场只有证券A和证券B，证券A和证券B的期望收益率分别为6%和12%，β系数分别为0．6和1．2，无风险借贷利率为3%，那么根据资本资产定价模型，（  ）。 I 这个证券市场不处于均衡状态 Ⅱ 这个证券市场处于均衡状态 Ⅲ 证券A的单位系统风险补偿为0．05 Ⅳ 证券B的单位系统风险补偿为0．075
选项 A.I、ⅢB.I、ⅣC.I、Ⅲ、IVD.Ⅱ、 Ⅲ、IV
答案C
解析根据证券市场线,证券A的单位系统风险补偿为[img]/upload/tiku/400/11050333_1.png[/img]证券B的单位系统风险补偿为[img]/upload/tiku/400/11050333_1_1.png[/img]当市场均衡时,单位系统风险补偿应该相同。
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