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2009年11月25日,某钢材企业根据生产情况需要对自己的3000吨库存进行保值,计划这部分库存的消化时间是在1个月左右,根据保值月份相同或相近的原则,企...
2009年11月25日,某钢材企业根据生产情况需要对自己的3000吨库存进行保值,计划这部分库存的消化时间是在1个月左右,根据保值月份相同或相近的原则,企...
admin
2020-12-24
35
问题
2009年11月25日,某钢材企业根据生产情况需要对自己的3000吨库存进行保值,计划这部分库存的消化时间是在1个月左右,根据保值月份相同或相近的原则,企业应该在1001期货合约上进行卖出保值。不过当时的价格结构呈现近低远高,即蜾纹钢1001合约价格为3912元/吨,1003合约价格为4275元/吨,基于远月升水幅度较大,价差可能缩小,企业可以先不选择直接在1001合约上进行保值,而选择在1003合约进行保值,到2010年1月5日,将1001合约以3975元/吨买入平仓,将1003合约以4227元/吨买入平仓,最终使保值效果优化了()元。
A48
B111
C63
D-15
选项
答案
B
解析
套保方案3975-3912=-63元 套保方案二:4275-4227=48元/吨 因此最终使套保效果优化了111元/吨
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