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  3. 国内某证券投资基金在某年6月7日时，收益率已达到35%，预计后续将下跌，该证券投资基金决定利用沪深300指数期货实行保值到12月。假定其股票组合的现值为3...

国内某证券投资基金在某年6月7日时，收益率已达到35%，预计后续将下跌，该证券投资基金决定利用沪深300指数期货实行保值到12月。假定其股票组合的现值为3...

admin2020-12-24  29
问题 国内某证券投资基金在某年6月7日时，收益率已达到35%，预计后续将下跌，该证券投资基金决定利用沪深300指数期货实行保值到12月。假定其股票组合的现值为3.24亿元；并且其股票组合与沪深300指数的β系数为0.9，假定6月7日的现货指数为3500点；12月到期的期货合约未3650点。该基金应进行的操作为（）。
A卖出期货合约266张
B买入期货合约266张
C卖出期货合约277张
D买入期货合约277张
选项
答案A
解析国内某证券投资基金预计后续将下跌，则应该进行卖出套期保值。 买入或卖出的股指期货合约的数量=β×现货总价值/（期货指数点×每点乘数）=（3.24亿元×0.9）/（300x3650）=266
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