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国内某证券投资基金在某年6月7日时,收益率已达到35%,预计后续将下跌,该证券投资基金决定利用沪深300指数期货实行保值到12月。假定其股票组合的现值为3...
国内某证券投资基金在某年6月7日时,收益率已达到35%,预计后续将下跌,该证券投资基金决定利用沪深300指数期货实行保值到12月。假定其股票组合的现值为3...
admin
2020-12-24
47
问题
国内某证券投资基金在某年6月7日时,收益率已达到35%,预计后续将下跌,该证券投资基金决定利用沪深300指数期货实行保值到12月。假定其股票组合的现值为3.24亿元;并且其股票组合与沪深300指数的β系数为0.9,假定6月7日的现货指数为3500点;12月到期的期货合约未3650点。该基金应进行的操作为()。
A卖出期货合约266张
B买入期货合约266张
C卖出期货合约277张
D买入期货合约277张
选项
答案
A
解析
国内某证券投资基金预计后续将下跌,则应该进行卖出套期保值。 买入或卖出的股指期货合约的数量=β×现货总价值/(期货指数点×每点乘数)=(3.24亿元×0.9)/(300x3650)=266
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