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关于久期缺口为正值时,以下叙述不正确的是()。A:如果市场利率下降,则资产与负债的价值都会增加 B:如果市场利率上升,则银行最终的市场价值将减少 C:如果市场利
关于久期缺口为正值时,以下叙述不正确的是()。A:如果市场利率下降,则资产与负债的价值都会增加 B:如果市场利率上升,则银行最终的市场价值将减少 C:如果市场利
admin
2020-12-24
47
问题
关于久期缺口为正值时,以下叙述不正确的是()。
选项
A:如果市场利率下降,则资产与负债的价值都会增加
B:如果市场利率上升,则银行最终的市场价值将减少
C:如果市场利率下降,则银行最终的市场价值将减少
D:资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积
答案
C
解析
久期缺口为正值时,资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积,所以D项正确;如果市场利率下降,则资产与负债的价值都会增加,则银行最终的市场价值将增加,所以A项正确,C项错误;如果市场利率上升,则资产与负债的价值都将减少,而由于资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大,银行的市场价值最终将下跌。
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