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财务会计
关于夏普比率,下列说法错误的是( )。 A、夏普比率是针对总体风险调整后的超额
关于夏普比率,下列说法错误的是( )。 A、夏普比率是针对总体风险调整后的超额
昕玥
2020-05-20
37
问题
关于夏普比率,下列说法错误的是( )。A、夏普比率是针对总体风险调整后的超额回报率B、夏普比率是针对系统性风险调整后的超额回报率C、夏普比率数值越大,代表单位风险超额回报率越高,基金业绩越好D、夏普比率是威廉?夏普根据资本资产定价模型提出的经风险调整的业绩测度指标?
选项
答案
B
解析
本题考查夏普比率。选项B错误,夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率,即单位总风险下的超额回报率。特雷诺比率与夏普比率相似,两者的区别在于特雷诺比率使用的是系统风险,而夏普比率则对全部风险进行了衡量。参见教材(上册)P353。
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