首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
金融经济
假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10%,1年期信用等级为B的零息债券的收益率为15.8%,且假定此类债券在发生违约的情况下,债券持有者本金或利息的回...
假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10%,1年期信用等级为B的零息债券的收益率为15.8%,且假定此类债券在发生违约的情况下,债券持有者本金或利息的回...
admin
2020-12-24
22
问题
假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10%,1年期信用等级为B的零息债券的收益率为15.8%,且假定此类债券在发生违约的情况下,债券持有者本金或利息的回收率为0,则根据风险中性定价原理,上述风险债券的违约概率约为(?)。
选项
A.2.5%
B.5%
C.10%
D.15%
答案
B
解析
假设一旦违约,债券持有人将一无所有,即回收率0=0,则上述评级为B的零息债券在1年内的违约概率:p=1-(1+10%)/(1+15.8%)=1-0.95=0.05。?
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/S0UKKKKQ
相关试题推荐
公司信贷风险预警的理论和方法主要包括( )。A.评级方法B.多重分析理论C.统计模型D.专家判断法E.信用评分方法
“实贷实付”的现实意义在于( )。A.有利于加快信贷流程B.有利于将信贷资金引入实体经济C.有利于加强贷款使用的精细化管理D.有利于银行管控信用风
以下关于贷款偿还的描述,不正确的是( )。A.贷款逾期后,银行要对应收未收的利息计收利息B.对不能按借款合同约定期限归还的贷款,应当按规定加罚利息C.
一般情况下,不参与信用评级操作的主体是( )。A.银行主管风险管理的领导B.公关部门C.初评部门D.银行风险管理部门
下列各项中,能够评价目标区域信贷资产的收益实现情况的是( )。A.贷款实际收益率B.银行收益率C.利息实收率D.信贷资产相对不良率
既是借款人举债经营的前提,又是能衡量借款人长期偿债能力强弱的指标为( )。A.资产负债率B.利息保障倍数C.负债与所有者权益比率D.负债与有形净资
用多余现金购买3个月期债券,表现为现金净流出。( )
银行对贷款保证人的审查内容主要包括( )。A.是否具有合法资格B.是否具有较高的信用等级C.保证合同的要素是否齐全D.是否在银行开立保证金专用账户
需要在项目达产后才能使用的盈利能力指标有( )。A.财务内部收益率B.投资利润率C.净现值率D.投资利税率E.资本金利润率
借款人的信用承受能力的内容有( )。A.借款人的信用等级B.统一授信情况C.已占用的风险限额情况D.是否存在超风险限额发放贷款E.审查保证人的
随机试题
显影液中的保护剂是 A.NaOH B.Na2SO4 C.Na2SO3 D
在担保管理工作中,商业银行对保证人的管理内容不包括()。
王某因为参加黑社会性质组织被判6年有期徒刑,刑罚执行完毕后第8年,经不起诱惑又实
《大清律例》颁行后,统治者规定条例的修订年限为( )。A.每年修订一次B.每两年修订一次C.每三年修订一次D.每五年修订一次
某男性患者,45岁。休克患者,中心静脉压4cmH2O,血压60/40mmHg。该患者可能A:血容量严重不足B:肾功能不全C:心功能不全D:肺功能不全E:
2012年7月21日,北京市遭受特大暴雨袭击,郊区房山爆发泥石流、山洪,受灾严重。在灾后救助过程中,房山区政府根据灾民是否拥有北京市户口发放赈灾物资,结果...
记忆广度达到巅峰是在个体的()。A:幼儿期B:童年期C:少年期D:青年期
定量研究是基于()方法论。A:反实证主义B:构建主义C:马克思主义D:实证主义
某家电企业不断实施现代化管理方法,着手进行业务流程再造,在经营管理方面打造了企业的核心竞争力。这种核心竞争力是()A.关系竞争力B.资源竞争力C.区位竞争
下列选项中属于工业产权的有( )A.专利权B.商标权C.版权D.知识产权E.专有技术