4月2日，某投资者认为美国5年期国债期货9月合约和12月合约之间的价差偏高，于是卖出100手9月合约同时买入100手12月合约，成交价差为1.12。4月3...

admin2020-12-24 29

问题 4月2日，某投资者认为美国5年期国债期货9月合约和12月合约之间的价差偏高，于是卖出100手9月合约同时买入100手12月合约，成交价差为1.12。4月30日，投资者以0.30的价差平仓其套利头寸，若不计交易费用，投资者的盈亏状况为（）。

选项 A.亏损437500美元
B.盈利437500美元
C.亏损43750美元
D.盈利43750美元

答案D

解析该投资者认为价差偏高，即认为价差会缩小，进行卖出套利。建仓时价差为1.12，平仓时价差为0.30，价差缩小0.14。若不计交易费用，总盈利为14X31.25X100=43750（美元）。表1美国5年期国债期货跨月套利

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