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金融经济
4月2日,某投资者认为美国5年期国债期货9月合约和12月合约之间的价差偏高,于是卖出100手9月合约同时买入100手12月合约,成交价差为1.12。4月3...
4月2日,某投资者认为美国5年期国债期货9月合约和12月合约之间的价差偏高,于是卖出100手9月合约同时买入100手12月合约,成交价差为1.12。4月3...
admin
2020-12-24
42
问题
4月2日,某投资者认为美国5年期国债期货9月合约和12月合约之间的价差偏高,于是卖出100手9月合约同时买入100手12月合约,成交价差为1.12。4月30日,投资者以0.30的价差平仓其套利头寸,若不计交易费用,投资者的盈亏状况为()。
选项
A.亏损437500美元
B.盈利437500美元
C.亏损43750美元
D.盈利43750美元
答案
D
解析
该投资者认为价差偏高,即认为价差会缩小,进行卖出套利。建仓时价差为1.12,平仓时价差为0.30,价差缩小0.14。若不计交易费用,总盈利为14X31.25X100=43750(美元)。 表1美国5年期国债期货跨月套利
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