使用蒙特卡罗模拟法计算在险价值（VaR），实施的第一步为（　　）。[2016年1

昕玥2020-05-20 29

问题使用蒙特卡罗模拟法计算在险价值（VaR），实施的第一步为（　　）。[2016年11月真题] A．筛选出足够多的样本 B．假设风险因子的分布 C．进行抽样检验 D．计算风险因子的波动

选项

答案B

解析蒙特卡罗模拟法的实施步骤为：①假设风险因子服从一定的联合分布，并根据历史数据来估计出联合分布的参数；②利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样，所抽得的每个样本，相当于风险因子的一种可能场景；③计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化，从而得到组合价值变化的抽样；④根据组合价值变化的抽样来估计其分布并计算VaR。

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