首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
使用蒙特卡罗模拟法计算在险价值(VaR),实施的第一步为( )。[2016年1
使用蒙特卡罗模拟法计算在险价值(VaR),实施的第一步为( )。[2016年1
昕玥
2020-05-20
44
问题
使用蒙特卡罗模拟法计算在险价值(VaR),实施的第一步为( )。[2016年11月真题] A. 筛选出足够多的样本 B. 假设风险因子的分布 C. 进行抽样检验 D. 计算风险因子的波动
选项
答案
B
解析
蒙特卡罗模拟法的实施步骤为:①假设风险因子服从一定的联合分布,并根据历史数据来估计出联合分布的参数;②利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样,所抽得的每个样本,相当于风险因子的一种可能场景;③计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化,从而得到组合价值变化的抽样;④根据组合价值变化的抽样来估计其分布并计算VaR。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/SEppKKKQ
相关试题推荐
下列期权中,时间价值最大的是( )。 A.行权价为23的看涨期权价格为3
下列企业活动中,属于价值链主体活动的是() A.生产加工 B.企业基本职能管
下列企业活动过程中,属于企业价值链辅助活动的是() A.原料供应 B.售后服
2016年6月23日,英国举行脱离欧盟全民公投,脱欧阵营以51.9%对留欧阵营4
自2016年5月20日台湾地区新领导人就职以来,两岸制度化沟通和协商谈判机制中断
人生价值评价的科学方法是( )。 A、坚持能力有大小与贡献须尽力相统一 B
公平正义一直被认为是法律的主要价值目标。公平正义要求,坚持立法公正与执法公正并重
爱国主义的时代价值体现在( )。 A、爱国主义是中华民族继往开来的精神支柱
人生价值实现的社会条件是( )。 A、从社会客观条件出发 B、价值目标和社
人生价值评价的根本尺度是( )。 A、看一个人的人生活动是否符合社会发展的客
随机试题
金融期货中最早出现的是( )。 A.外汇期货 B.股指期货 C
(152-154题共用备选答案) A.CT B.MRI C.脑血管造影
某高校教师2014年8月所取得的下列收入中,应计算缴纳个人所得税的是()。
遥感影像地图一般要叠加的矢量要素包括()。
公众的不同,决定着()。
下列有关审核结论的说法,错误的是()。[2006年真题] A.审核结论
WHO在2010年颁布了()A.《关于有益健康的身体活动全球建议》B.《饮食、身体活动与健康全球战略》C.《运动指南》D.《成人身体活动指南》
-Hello,mayItalktoJerry? -Sorry,heisoutoftheofficerightnow.__...
阿司匹林预防血栓形成的机制是A.使环加氧酶失活,减少血小板中TXA生成B.降低凝血酶活性C.激活抗凝血酶D.直接对抗血小板聚集E.加强维生素K的作用
下列不属于施工初步评审中投标文件对招标文件的响应性审查的是()。A.投标内容是否与投标人须知中的工程或标段一致B.投标工期应满足投标人须知中的要求C.投标文