首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
使用蒙特卡罗模拟法计算在险价值(VaR),实施的第一步为( )。[2016年1
使用蒙特卡罗模拟法计算在险价值(VaR),实施的第一步为( )。[2016年1
昕玥
2020-05-20
48
问题
使用蒙特卡罗模拟法计算在险价值(VaR),实施的第一步为( )。[2016年11月真题] A. 筛选出足够多的样本 B. 假设风险因子的分布 C. 进行抽样检验 D. 计算风险因子的波动
选项
答案
B
解析
蒙特卡罗模拟法的实施步骤为:①假设风险因子服从一定的联合分布,并根据历史数据来估计出联合分布的参数;②利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样,所抽得的每个样本,相当于风险因子的一种可能场景;③计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化,从而得到组合价值变化的抽样;④根据组合价值变化的抽样来估计其分布并计算VaR。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/SEppKKKQ
相关试题推荐
下列期权中,时间价值最大的是( )。 A.行权价为23的看涨期权价格为3
下列企业活动中,属于价值链主体活动的是() A.生产加工 B.企业基本职能管
下列企业活动过程中,属于企业价值链辅助活动的是() A.原料供应 B.售后服
2016年6月23日,英国举行脱离欧盟全民公投,脱欧阵营以51.9%对留欧阵营4
自2016年5月20日台湾地区新领导人就职以来,两岸制度化沟通和协商谈判机制中断
人生价值评价的科学方法是( )。 A、坚持能力有大小与贡献须尽力相统一 B
公平正义一直被认为是法律的主要价值目标。公平正义要求,坚持立法公正与执法公正并重
爱国主义的时代价值体现在( )。 A、爱国主义是中华民族继往开来的精神支柱
人生价值实现的社会条件是( )。 A、从社会客观条件出发 B、价值目标和社
人生价值评价的根本尺度是( )。 A、看一个人的人生活动是否符合社会发展的客
随机试题
储备企业的套期保值操作主要是轮出保值。( )
钻孔灌注桩施工中,用钻具旋转切削土体钻进,泥浆泵将泥浆压进泥浆笼头,并通过钻杆中
【2016年案例】设备采购前的综合评审除考虑供应商的技术和商务外,还应从哪些方
基本信贷分析包括( )。
患者,65岁,咳嗽、咳痰25年,有高血压、肝炎病史。查体:血压150/83mmH
在教育的基本要素国,作为中介的是() A.教育者 B.受教育者
请简要回答B/S和C/S结构的区别。
药品零售连锁企业门店不允许零售的药品有()。A.单味零售的罂粟壳B.门店自行采购的阿莫西林胶囊C.中药配方颗粒D.未列入非处方药目录的抗菌药物
根据《期货从业人员执业行为淮则(修订)》,除()同意外,期货从业人员不得兼任导致与现任职务产生潜在利益冲突的其他组织的职务。 A中国期货业协会B中国...
绩效考核技术选择的重要依据不包括()。A.工作环境B.工作内容C.工作的独立性D.管理者的偏好