使用蒙特卡罗模拟法计算在险价值(VaR),实施的第一步为(  )。[2016年1

昕玥2020-05-20  26

问题 使用蒙特卡罗模拟法计算在险价值(VaR),实施的第一步为(  )。[2016年11月真题] A. 筛选出足够多的样本 B. 假设风险因子的分布 C. 进行抽样检验 D. 计算风险因子的波动

选项

答案B

解析蒙特卡罗模拟法的实施步骤为:①假设风险因子服从一定的联合分布,并根据历史数据来估计出联合分布的参数;②利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样,所抽得的每个样本,相当于风险因子的一种可能场景;③计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化,从而得到组合价值变化的抽样;④根据组合价值变化的抽样来估计其分布并计算VaR。
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