2. 金融经济
  3. 以下属于货币期权定价模型中，看涨期权的定价公式的是（）。A=S*N（dl）-X*e^（-rT）*N（d2） B=S*e^（-qT）*N（dl）-X*e^（-rT

以下属于货币期权定价模型中，看涨期权的定价公式的是（）。A=S*N（dl）-X*e^（-rT）*N（d2） B=S*e^（-qT）*N（dl）-X*e^（-rT

admin2020-12-24  4
问题 以下属于货币期权定价模型中，看涨期权的定价公式的是（）。
选项 A=S*N（dl）-X*e^（-rT）*N（d2）
B=S*e^（-qT）*N（dl）-X*e^（-rT）*N（d2）
C=[F*N（dl）-X*N（d2）]*e^（-rT）
D=S*e^（-rfT）*N（dl）-X*e^（-rT）*N（d2）
答案D
解析选项A为布莱克-斯科尔斯期权基本定价公式；选项B为有收益资产期权定价模型的布莱克-斯科尔斯期权定价公式；选项C为期货期权定价模型。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/SH98KKKQ
相关试题推荐
随机试题