某股票组合现值100万元，预计2个月后可收到红利1万元，当时市场年利率为12％，

天天题库2019-12-17 17

问题某股票组合现值100万元，预计2个月后可收到红利1万元，当时市场年利率为12％，则3个月后交割的该股票组合远期合约的净持有成本为（??）元。

选项 A. 29900B. 30000C. 20000D. 19900

答案D

解析资金占用100万元3个月的利息为：10012％3／12=3(万元)。2个月后收到红利在第3个月时的本利为：1+(112％1／12)=1.01(万元)。所以，净持有成本=3-1.01=1.99(万元)=19900(元)。

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