首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
风险事件:为增强交易对手信用风险资本监管的有效性,推动商业银行提升衍生工具风险管
风险事件:为增强交易对手信用风险资本监管的有效性,推动商业银行提升衍生工具风险管
Freeti
2019-12-17
37
问题
风险事件:为增强交易对手信用风险资本监管的有效性,推动商业银行提升衍生工具风险管理能力,银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》,要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。相关背景-近些来,随着金融市场的发展,我国商业银行衍生工具交易业务快速增长。为了增强交易对手信用风险资本监管的有效性,推动商业银行提升衍生工具风险管理能力,根据2014年3月巴塞尔委员会发布的《交易对手信用风险计量的标准方法》,银监会起草了《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》(以下简称《规则》)。《规则》借鉴国际经验并结合我国银行业实际,提高衍生工具资本计量的风险敏感性。《规则》重新梳理了衍生工具资本计量的基础定义及计算步骤,明确了净额结算组合、资产类别和抵消组合的确定方法,分别规定了不同保证金安排情况下风险暴露的计量公式。《规则》包括正文和附件两部分。正文共10条,要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架,建立健全衍生产品风险治理的政策流程,强化信息系统和基础设施,提高数据收集和存储能力,保证衍生工具估值和资本计量的审慎性。附件规定了重置成本和潜在风险暴露的计算方法及流程,并且明确了违约风险暴露的加总方式。根据上述案例描述,回答下列6小题。下列选项中,不属于交易对手信用风险计量的是()。
选项
A.交易对手信用风险暴露数据B.对交易对手信用风险的定价C.交易对手信用风险暴露的计量D.交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量
答案
A
解析
交易对手信用风险的计量主要包括三部分:(1)交易对手信用风险暴露的计量;(2)对交易对手信用风险的定价;(3)交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量。计量交易对手信用风险加权资产前,需要先获得交易对手信用风险暴露数据。@##
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/SSo9KKKQ
相关试题推荐
存款准备金率通常被认为是货币政策最猛烈的工具之一。其作用于经济的途径有()。
下列属于资本市场的是()。
下列不属于信托公司的资本管理主要内容的是()。
根据2015年4月1日起施行的《商业银行杠杆率管理办法(修订)》,商业银行并表和
金融工具的持有人面临的预定收益甚至本金遭受损失的可能性是指金融工具的()。
中央银行货币政策工具中,再贴现政策的优点不包括()。
中国银行业监督管理委员会2007年发布的《信托公司管理办法》及2015年发布的《
关于利率风险的说法正确的是()。
世界银行集团由世界银行、国际开发协会和国际金融公司组成,本质上属于()。
以下不属于金融监管基本原则的是()。
随机试题
男性,29岁。查体发现胸骨左缘第3~4肋间有粗糙的喷射性收缩期杂音。为进一步确诊
患者妊娠期,外伤阴道下血,腰酸腹坠胀作痛。舌正常脉滑无力。治疗应首选 A.寿胎
120、双母线接线,两段母线按双重化配置()台电压合并单元。
获得奥斯卡大奖的影片《泰坦尼克号》在某州上映,某州独家经营权给了某州电影放映公司
肝性脑病患者昏迷期一般不能引出的是 A.肌张力降低 B.抽搐 C
从商品本身的组成成分、分子结构及其所具有的物理性质、化学性质和机械性质来看,固态商品比液态商品()。 A.不稳定且不易保存保管 B.不稳定但易保...
鸡胸、龟背、罗圈腿等畸形,多属A.脾胃湿热B.先天不足C.肝脾不调D.后天失养
工程施工招标造价控制中,()是控制工程造价的基础。A:合同履行B:规范投标报价C:合同价格调整D:合理设置工程招标项目造价控制目标
属于焦油沥青的有()。A、石油沥青B、木沥青C、页岩沥青D、煤沥青E、天然沥青
关于建设项目审查和决策的说法,正确的有()。A.企业投资项目由政府核准B.需银行贷款的项目由银行独立审贷C.政府投资项目由政府进行审批D.外商投资项目由投