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2012年5月10日,白银期货在上海期货交易所上市交易。期货投资分析师经研究发现,沪金期货与沪银期货之间54倍的比价偏高。理论上合理的跨品种套利策略是()。A.
2012年5月10日,白银期货在上海期货交易所上市交易。期货投资分析师经研究发现,沪金期货与沪银期货之间54倍的比价偏高。理论上合理的跨品种套利策略是()。A.
admin
2020-12-24
30
问题
2012年5月10日,白银期货在上海期货交易所上市交易。期货投资分析师经研究发现,沪金期货与沪银期货之间54倍的比价偏高。理论上合理的跨品种套利策略是()。
选项
A.卖出被高估的商品合约,买入被低估的商品合约
B.买入被高估的商品合约,卖出被低估的商品合约
C.买入被高估的商品合约和被低估的商品合约
D.以上都不对
答案
A
解析
由于受市场、季节、政策等因素的影响,那些有关联的商品之间的比值关系经常偏离合理的区间,表现出一种商品被高估、另外一种被低估的情况,从而为跨品种套利带来了可能,在此情况下,交易者可以通过期货市场卖出被高估的商品合约,买入被低估的商品合约进行套利,等有利时机出现后分别平仓,从口获利。 考点: 相关商品间的套利
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