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在期权定价理论中,根据B一S模型,决定欧式看涨期权价格的因素主要有()。
在期权定价理论中,根据B一S模型,决定欧式看涨期权价格的因素主要有()。
tikufree
2019-12-17
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问题
在期权定价理论中,根据B一S模型,决定欧式看涨期权价格的因素主要有()。
选项
A:期权的执行价格B:期权期限C:股票价格波动率D:无风险利率E:现金股利
答案
ABCD
解析
根据B-S模型,如果股票价格变化遵从几何布朗运动,那么欧式看涨期权的价格C为:C(t,s,χ,σ,T)=SN(d<sub>1</sub>)-e<sup>-r(T-t)</sup>XN(d<sub>2</sub>)。式中,S为股票价格,χ为期权的执行价格,T-t为期权期限,r为无风险利率,e为自然对数的底(2.718),σ为股票价格波动率,N(d<sub>1</sub>)和N(d<sub>2</sub>)为d<sub>1</sub>和d<sub>2</sub>标准正态分布的概率。
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