在其他条件不变的情况下,下列关于股票的欧式看涨期权内在价值的说法中,正确的是()

tikufree2019-12-17  23

问题 在其他条件不变的情况下,下列关于股票的欧式看涨期权内在价值的说法中,正确的是()。

选项 A.股票市价越高,期权的内在价值越大B.股价波动率越大,期权的内在价值越大C.期权执行价格越高,期权的内在价值越大D.期权到期期限越长,期权的内作价值越大

答案A

解析如果看涨期权在将来某一时间执行,其收入为股票价格与执行价格的差额,如果其他因素不变,随着股票价格的上升,看涨期权的价值也增加,所以选项A是答案;到期期限对欧式期权的影响不确定,所以选项B不是答案;看涨期权的执行价格越高,其价值越低,所以选项C不是答案;内在价值不包括时间溢价,与股价波动无关,所以选项D不是答案。@##
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