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财务会计
关于下列Vega的性质的说法不正确的是() A波动率与期权价格成正比。
关于下列Vega的性质的说法不正确的是() A波动率与期权价格成正比。
tikufree
2019-12-17
63
问题
关于下列Vega的性质的说法不正确的是()A波动率与期权价格成正比。B平价期权对波动率变动最为敏感,深度实值和深度虚值期权中资产价格和执行价对d1起到决定性作用,因此波动率的影响被弱化C涨期权和看跌期权的Gamma值均为正值。D波动率和Gamma最大值呈反比,波动率增加将使行权价附近的Gamma减小,远离行权价的Gamma增加E期权到期日临近,标的资产波动率对期权价格影响变小
选项
答案
CD
解析
(1) 波动率与期权价格成正比。(2) 平价期权对波动率变动最为敏感,深度实值和深度虚值期权中资产价格和执行价对d1起到决定性作用,因此波动率的影响被弱化 (3)期权到期日临近,标的资产波动率对期权价格影响变小
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