以下关于Gamma说法正确的是（）。A、是衡量Delta相对资产价格变动的敏感性指标 B、当Gamma很小时，Delta对标的资产价格变动相当敏感 C、看涨期权

admin2020-12-24 57

问题以下关于Gamma说法正确的是（）。

选项 A、是衡量Delta相对资产价格变动的敏感性指标
B、当Gamma很小时，Delta对标的资产价格变动相当敏感
C、看涨期权多头或看跌期权多头的Gamma值大于零
D、当期权处于平价状态时，Gamma最大

答案ACD

解析考査Gamma。当Gamma很小时，Delta变化缓慢。

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