下列关于VaR的方差一-协方差的说法错误的是()。A:方差一协方差是基于历史数据来估计未来的 B:其假设条件是未来和过去存在着分布的一致性 C:能够预测突发事件

admin2020-12-24 24

问题下列关于VaR的方差一-协方差的说法错误的是()。

选项 A:方差一协方差是基于历史数据来估计未来的
B:其假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C:能够预测突发事件的风险
D:只反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响

答案C

解析风险方差一协方差是不能够预测突发事件的，原因是其基于历史数据来估计未来的，其假设条件是未来和过去存在着分布的一致性，只反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响。

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