某商业银行资产总额为200亿元,风险加权资产总额为150亿元,资产风险暴露为17

免费考试题库2020-05-20  22

问题 某商业银行资产总额为200亿元,风险加权资产总额为150亿元,资产风险暴露为170亿元,预期损失为3亿元,则商业银行的预期损失率为(  )。A、3.33%B、2.5%C、2.94%D、1.76%

选项

答案D

解析预期损失率公式为:预期损失率=预期损失/资产风险暴露×100%。商业银行的预期损失率为3/170×100%≈1.76%。
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