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  3. 客户李先生持有价值为1000万美元的债券组合，其修正久期为8。为了规避因为利率上

客户李先生持有价值为1000万美元的债券组合，其修正久期为8。为了规避因为利率上

昕玥2020-05-20  35
问题 客户李先生持有价值为1000万美元的债券组合，其修正久期为8。为了规避因为利率上升引起的债券价格下跌的风险，理财师罗女士建议李先生使用国债期货进行对冲。根据罗女士的测算，所选国债期货的修正久期为9.1份国债期货约定交割面值为10万美元的国债，当前国债期货的价格为920美元，其对应的面值为1000美元。根据上述资料，罗女士给李先生提供的具体建议应该是（　　）。A、出售大约97份国债期货合约B、购买大约97份国债期货合约C、出售大约90份国债期货合约D、购买大约90份国债期货合约
选项
答案A
解析根据上述资料，可以得知，一份国债期货合约的价值为9.2万美元。然后，根据久期套期保值公式，可以得到：[img]/upload/tiku/545/2212329_1.png[/img]（份）理财师罗女士给出的具体建议是出售大约97份国债期货合约。
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