下列关于历史模拟法的说法，正确的有（　　）。 Ⅰ是一种全值估计Ⅱ需要对市场因子

shuhaiku2019-12-17 65

问题下列关于历史模拟法的说法，正确的有（　　）。Ⅰ是一种全值估计Ⅱ需要对市场因子的统计分布进行假定Ⅲ是一种参数方法Ⅳ无须分布假定

选项 A、Ⅰ、ⅡB、Ⅱ、ⅢC、Ⅱ、ⅣD、Ⅰ、Ⅳ

答案D

解析历史模拟法是一种非参数方法，不需要对市场因子的统计分布进行假定，因此可以较好地处理非正态分布；同时该方法是一种全值估计，可以有效处理包括期权的非线性组合。

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