首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
金融经济
运用模拟法计算VaR的关键是()。A.根据模拟样本估计组合的VaR B.得到组合价值变化的模拟样本 C.模拟风险因子在未来的各种可能情景 D.得到在不同情境下投
运用模拟法计算VaR的关键是()。A.根据模拟样本估计组合的VaR B.得到组合价值变化的模拟样本 C.模拟风险因子在未来的各种可能情景 D.得到在不同情境下投
admin
2020-12-24
35
问题
运用模拟法计算VaR的关键是()。
选项
A.根据模拟样本估计组合的VaR
B.得到组合价值变化的模拟样本
C.模拟风险因子在未来的各种可能情景
D.得到在不同情境下投资组合的价值
答案
C
解析
模拟法是指通过模拟风险因子在未来的各种可能情景,根据组合价值与风险因子的关系,得到在不同情境下投资组合的价值,从而得到组合价值变化的模拟样本,进而根据该样本来估计组合的VaR。模拟法的关键,在于模拟出风险因子的各种情景。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/T098KKKQ
相关试题推荐
投资决策委员会提交(),由投资决策委员会进行最终投资决策。A、投资协议、尽职调查报告和风险控制报告B、尽职调查报告和投资协议C、尽职调查报告、投资建议书
股权投资估值法说法错误的一项是()A、估计目标公司在股权投资基金退出时的股权价值。B、通过评估目标公司进入时的股权价值,再基于目标回报倍数或收益率,倒推出目
企业价值增长是一切()获益的本源。A、市场B、股东C、管理者D、劳动力
投资决策委员会由股权投资管理机构的()等组成。 Ⅰ、主要负责人(董事长、总裁等) Ⅱ、风险控制负责人 Ⅲ、投资负责人 Ⅳ、行业专家A、Ⅱ.Ⅲ.ⅣB、
企业价值与()等主要企业经营指标高度正相关A、收人、利润、增长率B、资产、负债、收入C、收入、费用、利润D、支付延误、亏损、财务报表
根据投资领域不同,股权投资基金可以分为()。 Ⅰ.狭义创业投资基金 Ⅱ.并购基金 Ⅲ.不动产基金 Ⅳ.基础设施基金 Ⅴ.定向增发投资基金A、Ⅰ.Ⅱ.
属于私募股权投资基金常见的投资条款的有()。 Ⅰ.内部控制条款 Ⅱ.估值条款 Ⅲ.风险控制条款 Ⅳ.排他条款A、Ⅱ.ⅣB、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.ⅣC、Ⅰ.Ⅲ
股权投资基金的投资者应当如实填写风险识别能力和承担能力问卷,如实承诺资产或者收入情况,并对其()负责。A、准确性、易懂性和可理解性B、真实性、易懂性和可理解
以公司形式设立的创业投资企业,可以委托其他创业投资企业或创业投资管理顾问企业作为管理顾问机构,并负责()业务。A、法律B、投资管理C、合规性理D、风险管
私募基金管理人内部控制总体目标说法错误的是()A、保证基金最低投资收益B、保证遵守私募基金相关法律法规和自律规则C、防范经营风险,确保经营业务的稳健运行
随机试题
根据《拖欠农民工工资\"黑名单\"管理暂行办法》,下列情形中,人力资源社会保障行政部
规定在20%左右的水中3分钟内崩解的片剂是
学生座位的安排会影响课堂教学和学习。()
一般资料:求助者,男性,56岁,国家某部委巡视员。 案例介绍:求助者原是某部局
城乡规划作为指导城乡建设和发展的依据和重要手段,必须依靠法律的()来保证城乡规划
江苏城镇在2005年登记失业的约有多少万人
急性乳房炎 A周期性疼痛 B肿块边界清楚,活动,增大缓慢 C肿块巨大,活动,淋巴结不大,有肺部转移 D肿块固定,腋窝淋巴结肿大 E肿块具有...
最易被黄曲霉毒素污染的食品是A.玉米、花生B.小麦、燕麦C.稻米D.豆类E.蔬菜
下列有关法律效力层次的说法,正确的有A.在同一位阶的法之间,特别规定优于一般规定B.下位法违反上位法规定的,由有关机关依法予以改变或者撤销C.上位法的效力高
如果一国出现国际收支逆差,该国外汇供不应求,则该国本币兑换外汇的汇率变动将表现为()。A、外汇汇率下跌B、外汇汇率上涨C、本币汇率上涨D、本币