运用模拟法计算VaR的关键是（）。A.根据模拟样本估计组合的VaR B.得到组合价值变化的模拟样本 C.模拟风险因子在未来的各种可能情景 D.得到在不同情境下投

admin2020-12-24 40

问题运用模拟法计算VaR的关键是（）。

选项 A.根据模拟样本估计组合的VaR
B.得到组合价值变化的模拟样本
C.模拟风险因子在未来的各种可能情景
D.得到在不同情境下投资组合的价值

答案C

解析模拟法是指通过模拟风险因子在未来的各种可能情景，根据组合价值与风险因子的关系，得到在不同情境下投资组合的价值，从而得到组合价值变化的模拟样本，进而根据该样本来估计组合的VaR。模拟法的关键，在于模拟出风险因子的各种情景。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/T098KKKQ

相关试题推荐

投资决策委员会提交（），由投资决策委员会进行最终投资决策。A、投资协议、尽职调查报告和风险控制报告B、尽职调查报告和投资协议C、尽职调查报告、投资建议书
股权投资估值法说法错误的一项是（）A、估计目标公司在股权投资基金退出时的股权价值。B、通过评估目标公司进入时的股权价值，再基于目标回报倍数或收益率，倒推出目
企业价值增长是一切（）获益的本源。A、市场B、股东C、管理者D、劳动力
投资决策委员会由股权投资管理机构的（）等组成。 Ⅰ、主要负责人（董事长、总裁等） Ⅱ、风险控制负责人 Ⅲ、投资负责人 Ⅳ、行业专家A、Ⅱ.Ⅲ.ⅣB、
企业价值与（）等主要企业经营指标高度正相关A、收人、利润、增长率B、资产、负债、收入C、收入、费用、利润D、支付延误、亏损、财务报表
根据投资领域不同，股权投资基金可以分为（）。 Ⅰ.狭义创业投资基金 Ⅱ.并购基金 Ⅲ.不动产基金 Ⅳ.基础设施基金 Ⅴ.定向增发投资基金A、Ⅰ.Ⅱ.
属于私募股权投资基金常见的投资条款的有（）。 Ⅰ.内部控制条款 Ⅱ.估值条款 Ⅲ.风险控制条款 Ⅳ.排他条款A、Ⅱ.ⅣB、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.ⅣC、Ⅰ.Ⅲ
股权投资基金的投资者应当如实填写风险识别能力和承担能力问卷，如实承诺资产或者收入情况，并对其（）负责。A、准确性、易懂性和可理解性B、真实性、易懂性和可理解
以公司形式设立的创业投资企业，可以委托其他创业投资企业或创业投资管理顾问企业作为管理顾问机构，并负责（）业务。A、法律B、投资管理C、合规性理D、风险管
私募基金管理人内部控制总体目标说法错误的是（）A、保证基金最低投资收益B、保证遵守私募基金相关法律法规和自律规则C、防范经营风险，确保经营业务的稳健运行

随机试题

关于胶片特性曲线的叙述，错误的是 A．是描绘曝光量与所产生密度之间关系的一条曲
诱发排卵的药物是 A、枸橼酸氯米芬 B、绝经促性素（hMG） C、绒促
资产负债计划管理是对银行资产负债表进行积极的管理，即在满足风险性、效益性、流动性
施工安全隐患处理的单项隐患综合处理原则指的是（　）。
以下哪一项不是热证的表现
所有进境集装箱均应实施卫生检疫。（　　）
某加油站能够对两辆车同时进行加油．现有六辆车同时来到加油站加油．各辆车加油所需要
证券交易所可以对每一证券的市场融资买入量和融券卖出量占其市场流通量的比例、融券
小脑幕切迹疝最典型的临床表现是A、头痛加剧，意识障碍，一侧瞳孔散大B、意识清醒，一侧瞳孔散大C、昏迷，呼吸异常D、头痛，呕吐，强迫体位E、瞳孔散大后出现
突发性耳聋的定义为A、24小时内听力急剧下降B、48小时内听力急剧下降C、72小时内听力急剧下降D、96小时内听力急剧下降E、12小时内听力急剧下降

运用模拟法计算VaR的关键是（）。A.根据模拟样本估计组合的VaR B.得到组合价值变化的模拟样本 C.模拟风险因子在未来的各种可能情景 D.得到在不同情境下投

投资决策委员会提交（），由投资决策委员会进行最终投资决策。A、投资协议、尽职调查报告和风险控制报告B、尽职调查报告和投资协议C、尽职调查报告、投资建议书

股权投资估值法说法错误的一项是（）A、估计目标公司在股权投资基金退出时的股权价值。B、通过评估目标公司进入时的股权价值，再基于目标回报倍数或收益率，倒推出目

企业价值增长是一切（）获益的本源。A、市场B、股东C、管理者D、劳动力

投资决策委员会由股权投资管理机构的（）等组成。 Ⅰ、主要负责人（董事长、总裁等） Ⅱ、风险控制负责人 Ⅲ、投资负责人 Ⅳ、行业专家A、Ⅱ.Ⅲ.ⅣB、

企业价值与（）等主要企业经营指标高度正相关A、收人、利润、增长率B、资产、负债、收入C、收入、费用、利润D、支付延误、亏损、财务报表

根据投资领域不同，股权投资基金可以分为（）。 Ⅰ.狭义创业投资基金 Ⅱ.并购基金 Ⅲ.不动产基金 Ⅳ.基础设施基金 Ⅴ.定向增发投资基金A、Ⅰ.Ⅱ.

属于私募股权投资基金常见的投资条款的有（）。 Ⅰ.内部控制条款 Ⅱ.估值条款 Ⅲ.风险控制条款 Ⅳ.排他条款A、Ⅱ.ⅣB、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.ⅣC、Ⅰ.Ⅲ

股权投资基金的投资者应当如实填写风险识别能力和承担能力问卷，如实承诺资产或者收入情况，并对其（）负责。A、准确性、易懂性和可理解性B、真实性、易懂性和可理解

以公司形式设立的创业投资企业，可以委托其他创业投资企业或创业投资管理顾问企业作为管理顾问机构，并负责（）业务。A、法律B、投资管理C、合规性理D、风险管

私募基金管理人内部控制总体目标说法错误的是（）A、保证基金最低投资收益B、保证遵守私募基金相关法律法规和自律规则C、防范经营风险，确保经营业务的稳健运行

关于胶片特性曲线的叙述，错误的是 A．是描绘曝光量与所产生密度之间关系的一条曲

诱发排卵的药物是 A、枸橼酸氯米芬 B、绝经促性素（hMG） C、绒促

资产负债计划管理是对银行资产负债表进行积极的管理，即在满足风险性、效益性、流动性

施工安全隐患处理的单项隐患综合处理原则指的是（ ）。

以下哪一项不是热证的表现

所有进境集装箱均应实施卫生检疫。（ ）

某加油站能够对两辆车同时进行加油．现有六辆车同时来到加油站加油．各辆车加油所需要

证券交易所可以对每一证券的市场融资买入量和融券卖出量占其市场流通量的比例、融券

小脑幕切迹疝最典型的临床表现是A、头痛加剧，意识障碍，一侧瞳孔散大B、意识清醒，一侧瞳孔散大C、昏迷，呼吸异常D、头痛，呕吐，强迫体位E、瞳孔散大后出现

突发性耳聋的定义为A、24小时内听力急剧下降B、48小时内听力急剧下降C、72小时内听力急剧下降D、96小时内听力急剧下降E、12小时内听力急剧下降

施工安全隐患处理的单项隐患综合处理原则指的是（　）。

所有进境集装箱均应实施卫生检疫。（　　）