运用模拟法计算VaR的关键是（）。A.根据模拟样本估计组合的VaR B.得到组合价值变化的模拟样本 C.模拟风险因子在未来的各种可能情景 D.得到在不同情境下投

admin2020-12-24 54

问题运用模拟法计算VaR的关键是（）。

选项 A.根据模拟样本估计组合的VaR
B.得到组合价值变化的模拟样本
C.模拟风险因子在未来的各种可能情景
D.得到在不同情境下投资组合的价值

答案C

解析模拟法是指通过模拟风险因子在未来的各种可能情景，根据组合价值与风险因子的关系，得到在不同情境下投资组合的价值，从而得到组合价值变化的模拟样本，进而根据该样本来估计组合的VaR。模拟法的关键，在于模拟出风险因子的各种情景。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/T098KKKQ

相关试题推荐

投资决策委员会提交（），由投资决策委员会进行最终投资决策。A、投资协议、尽职调查报告和风险控制报告B、尽职调查报告和投资协议C、尽职调查报告、投资建议书
股权投资估值法说法错误的一项是（）A、估计目标公司在股权投资基金退出时的股权价值。B、通过评估目标公司进入时的股权价值，再基于目标回报倍数或收益率，倒推出目
企业价值增长是一切（）获益的本源。A、市场B、股东C、管理者D、劳动力
投资决策委员会由股权投资管理机构的（）等组成。 Ⅰ、主要负责人（董事长、总裁等） Ⅱ、风险控制负责人 Ⅲ、投资负责人 Ⅳ、行业专家A、Ⅱ.Ⅲ.ⅣB、
企业价值与（）等主要企业经营指标高度正相关A、收人、利润、增长率B、资产、负债、收入C、收入、费用、利润D、支付延误、亏损、财务报表
根据投资领域不同，股权投资基金可以分为（）。 Ⅰ.狭义创业投资基金 Ⅱ.并购基金 Ⅲ.不动产基金 Ⅳ.基础设施基金 Ⅴ.定向增发投资基金A、Ⅰ.Ⅱ.
属于私募股权投资基金常见的投资条款的有（）。 Ⅰ.内部控制条款 Ⅱ.估值条款 Ⅲ.风险控制条款 Ⅳ.排他条款A、Ⅱ.ⅣB、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.ⅣC、Ⅰ.Ⅲ
股权投资基金的投资者应当如实填写风险识别能力和承担能力问卷，如实承诺资产或者收入情况，并对其（）负责。A、准确性、易懂性和可理解性B、真实性、易懂性和可理解
以公司形式设立的创业投资企业，可以委托其他创业投资企业或创业投资管理顾问企业作为管理顾问机构，并负责（）业务。A、法律B、投资管理C、合规性理D、风险管
私募基金管理人内部控制总体目标说法错误的是（）A、保证基金最低投资收益B、保证遵守私募基金相关法律法规和自律规则C、防范经营风险，确保经营业务的稳健运行

随机试题

根据以下国际公告，被日本占领50年之久的台湾以及澎湖列岛，由中国收回，这成为抗日
抗原抗体反应中，沉淀反应的特点不包括 A．抗原为可溶性抗原 B．抗原抗体反应
甲、乙两国是邻国。乙国近年来不断生产和进口进攻性武器，以增强其武装力量。甲国认为
82岁的张大爷身患多种疾病，行动不便，与80岁的老伴共同生活，子女均在外地工作。
腹部积块质软不坚，固定不移，胀痛不适，舌苔薄，脉弦等。证属
患者，男，68岁，阵发性胸闷3年，持续加重6小时后突发意识丧失。查体：BP4
为保持记忆提倡“及时复习”的启示主要来自（　　）A.系列位置效应B.材料数量对记忆的影响C.遗忘曲线的规律D.目的任务对识记的影响E.倒摄抑制的作用
患者，男，45岁。近期查出患有急性期痛风性关节炎，服用秋水仙碱。其他抗痛风药有（）。A.美洛昔康B.右美沙芬C.苯溴马隆D.尼美舒利E.沙丁胺醇
()是组织报酬体系设计和实施的第一原则。A:公平公正B:激励性C:效率优先D:灵活性
下列证照中，应按“权利、许可证照”税目征收印花税的有（）。A.专利证书B.卫生许可证C.土地使用证D.工商营业执照

运用模拟法计算VaR的关键是（）。A.根据模拟样本估计组合的VaR B.得到组合价值变化的模拟样本 C.模拟风险因子在未来的各种可能情景 D.得到在不同情境下投

投资决策委员会提交（），由投资决策委员会进行最终投资决策。A、投资协议、尽职调查报告和风险控制报告B、尽职调查报告和投资协议C、尽职调查报告、投资建议书

股权投资估值法说法错误的一项是（）A、估计目标公司在股权投资基金退出时的股权价值。B、通过评估目标公司进入时的股权价值，再基于目标回报倍数或收益率，倒推出目

企业价值增长是一切（）获益的本源。A、市场B、股东C、管理者D、劳动力

投资决策委员会由股权投资管理机构的（）等组成。 Ⅰ、主要负责人（董事长、总裁等） Ⅱ、风险控制负责人 Ⅲ、投资负责人 Ⅳ、行业专家A、Ⅱ.Ⅲ.ⅣB、

企业价值与（）等主要企业经营指标高度正相关A、收人、利润、增长率B、资产、负债、收入C、收入、费用、利润D、支付延误、亏损、财务报表

根据投资领域不同，股权投资基金可以分为（）。 Ⅰ.狭义创业投资基金 Ⅱ.并购基金 Ⅲ.不动产基金 Ⅳ.基础设施基金 Ⅴ.定向增发投资基金A、Ⅰ.Ⅱ.

属于私募股权投资基金常见的投资条款的有（）。 Ⅰ.内部控制条款 Ⅱ.估值条款 Ⅲ.风险控制条款 Ⅳ.排他条款A、Ⅱ.ⅣB、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.ⅣC、Ⅰ.Ⅲ

股权投资基金的投资者应当如实填写风险识别能力和承担能力问卷，如实承诺资产或者收入情况，并对其（）负责。A、准确性、易懂性和可理解性B、真实性、易懂性和可理解

以公司形式设立的创业投资企业，可以委托其他创业投资企业或创业投资管理顾问企业作为管理顾问机构，并负责（）业务。A、法律B、投资管理C、合规性理D、风险管

私募基金管理人内部控制总体目标说法错误的是（）A、保证基金最低投资收益B、保证遵守私募基金相关法律法规和自律规则C、防范经营风险，确保经营业务的稳健运行

根据以下国际公告，被日本占领50年之久的台湾以及澎湖列岛，由中国收回，这成为抗日

抗原抗体反应中，沉淀反应的特点不包括 A．抗原为可溶性抗原 B．抗原抗体反应

甲、乙两国是邻国。乙国近年来不断生产和进口进攻性武器，以增强其武装力量。甲国认为

82岁的张大爷身患多种疾病，行动不便，与80岁的老伴共同生活，子女均在外地工作。

腹部积块质软不坚，固定不移，胀痛不适，舌苔薄，脉弦等。证属

患者，男，68岁，阵发性胸闷3年，持续加重6小时后突发意识丧失。查体：BP4

为保持记忆提倡“及时复习”的启示主要来自（ ）A.系列位置效应B.材料数量对记忆的影响C.遗忘曲线的规律D.目的任务对识记的影响E.倒摄抑制的作用

患者，男，45岁。近期查出患有急性期痛风性关节炎，服用秋水仙碱。 其他抗痛风药有（）。A.美洛昔康B.右美沙芬C.苯溴马隆D.尼美舒利E.沙丁胺醇

()是组织报酬体系设计和实施的第一原则。A:公平公正B:激励性C:效率优先D:灵活性

下列证照中，应按“权利、许可证照”税目征收印花税的有（）。A.专利证书B.卫生许可证C.土地使用证D.工商营业执照

为保持记忆提倡“及时复习”的启示主要来自（　　）A.系列位置效应B.材料数量对记忆的影响C.遗忘曲线的规律D.目的任务对识记的影响E.倒摄抑制的作用

患者，男，45岁。近期查出患有急性期痛风性关节炎，服用秋水仙碱。其他抗痛风药有（）。A.美洛昔康B.右美沙芬C.苯溴马隆D.尼美舒利E.沙丁胺醇