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假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=2000亿元,负债L=1
假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=2000亿元,负债L=1
免费考试题库
2020-05-20
37
问题
假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=2000亿元,负债L=1800亿元,资产加权平均久期为DA=5年,负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法,如果市场利率从4%下降到3.5%,则商业银行的整体价值约()。A. 增加26亿元B. 减少22亿元C. 减少26亿元D. 增加22亿元
选项
答案
D
解析
资产价值变化△VA=-[DAVA△R/(1+R)]=-[52000(-0.5%)/(1+4%)]=48.08(亿元);负债价值变化△VL=-[DLVL△R/(1+R)]=-[31800(-0.5%)/(1+4%)]=25.96(亿元),整体价值变化=48.08-25.96=22.12(亿元)。因此,商业银行的整体价值约增加22亿元。
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