2. 财务会计
  3. 49．下列哪一项不属于Black-Scholes期权定价模型的重要假设( )。

49．下列哪一项不属于Black-Scholes期权定价模型的重要假设( )。

tikufree2020-05-20  31
问题 49．下列哪一项不属于Black-Scholes期权定价模型的重要假设( )。A．金融资产收益率服从对数正态分布B．在期权有效内，无风险利率和金融资产收益率变量是恒定的C．市场无摩擦，即不存在税收和交易成本D．该期权是美式期权，即在期权到期前可以执行
选项
答案D
解析Black-Scholes期权定价模型有五个重要的假设：(1)金融资产收益率服从对数正态分布。(2)在期权有效内，无风险利率和金融资产收益率变量是恒定的。(3)市场无摩擦，即不存在税收和交易成本。(4)金融资产在期权有效期内无红利及其他所得(该假设后被放弃)。(5)该期权是欧式期权，即在期权到期前不可执行。
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