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  3. 商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元，该客户在第1年的违约率是0.8%，第2年的违约率是1.4%，第3年的违约率是2.1%。假设客户违约后，银...

商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元，该客户在第1年的违约率是0.8%，第2年的违约率是1.4%，第3年的违约率是2.1%。假设客户违约后，银...

admin2020-12-24  31
问题 商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元，该客户在第1年的违约率是0.8%，第2年的违约率是1.4%，第3年的违约率是2.1%。假设客户违约后，银行的贷款将遭受全额损失。则该笔贷款预计到期可收回的金额为（）。[2010年5月真题]
选项 A. 925.47万元
B. 960.26万元
C. 957.57万元
D. 985.62万元
答案C
解析根据死亡率模型，该客户能够在3年到期后将本息全部归还的概率为：（1-0.8%）X（1-1.4%）X（1-2.1%）=95.7572%，则该笔贷款预计到期可收回的金额为：1000X95.7572%≈957.57（万元）。
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