下列不属于B-S-M定价模型6个基本假设的（）： A标的资产价格服从几何布朗运动。 B 标的资产可以被自由买卖，无交易成本，允许卖空。 C无套利市场...

admin2020-12-24 67

问题下列不属于B-S-M定价模型6个基本假设的（）：
A标的资产价格服从几何布朗运动。
B 标的资产可以被自由买卖，无交易成本，允许卖空。
C无套利市场
D标的资产的价格波动率为非常数。

选项

答案D

解析D B - S -M定价模型有以下6个基本假设： (1) 标的资产价格服从几何布朗运动。 (2) 标的资产可以被自由买卖，无交易成本，允许卖空。 (3)无套利市场 (4) 标的资产价格是连续变动的，即不存在价格的跳跃。 (5) 标的资产的价格波动率为常数。

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