经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是（）。A.RAROC=(收益-预期损失）/非预期损失 B.RAROC=(收益-非预期损失）/预期损失 C.RA

admin2020-12-24 13

问题经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是（）。

选项 A.RAROC=(收益-预期损失）/非预期损失
B.RAROC=(收益-非预期损失）/预期损失
C.RAROC=(非预期损失-预期损失）/收益
D.RAROC=(预期损失-非预期损失）/收益

答案A

解析答案为A。经风险调整的资本收益率是指经预期损失（Expected Loss,EL）和以经济资本（Economic Capital)计量的非预期损失（Unexpected Loss，UL)调整后的收益率，其计算公式RAROC=(收益-预期损失）/经济资本（或非预期损失）。

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