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财务会计
根据监管机构的要求,商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的附加因子的取值
根据监管机构的要求,商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的附加因子的取值
天天题库
2020-05-20
31
问题
根据监管机构的要求,商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的附加因子的取值范围是()。A. 0~3B. 0~4C. 0~2D. 0~1
选项
答案
D
解析
如果监管当局对模型的事后检验结果比较满意,模型也满足了监管当局规定的定量标准和定性标准,就可以将附加因子设为0,否则,附加因子应设为0~1之间,即通过增大VaR值来对内部模型存在缺陷的银行提出更高的监管资本要求。
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