如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数p满足的条件是(　　)

昕玥2019-12-17 67

问题如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数p满足的条件是(　　)。

选项 A.-1B.0C.-1≤p≤1D.-1≤p<1

答案D

解析相关系数的取值范围为[-1，1]，只要两种证券的相关系数小于1，组合的标准差就必然小于组合中两种证券的标准差的加权平均，此时投资组合能够降低风险。故选D。

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