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2月份到期的玉米期货看跌期权(A),执行价格为300美分/蒲式耳,其标的玉米期货
2月份到期的玉米期货看跌期权(A),执行价格为300美分/蒲式耳,其标的玉米期货
tikufree
2019-12-17
35
问题
2月份到期的玉米期货看跌期权(A),执行价格为300美分/蒲式耳,其标的玉米期货价格为360美分/蒲式耳,权利金为30美分/蒲式耳,3月份到期的玉米期货看跌期权(B),执行价格为350美分/蒲式耳,其标的玉米期货价格为380美分/蒲式耳,权利金为30美分/蒲式耳。关于A、B两期权的时间价值,以下描述正确的是( )。
选项
A.A的时间价值等于B的时间价值B.A的时间价值小于B的时间价值C.条件不足,无法确定D.A的时间价值大于B的时间价值
答案
A
解析
期权的时间价值是指期权权利金扣除内涵价值的剩余部分。题中A、B两份看跌期权的内涵价值均为0,因而其时间价值分别等于其权利金的价值,即A期权的时间价值=B期权的时间价值=30美分/蒲式耳。
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