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  3. CME集团的玉米期货看涨期权，执行价格为450美分/蒲式耳，权利金为42.7美分

CME集团的玉米期货看涨期权，执行价格为450美分/蒲式耳，权利金为42.7美分

tikufree2019-12-17  9
问题 CME集团的玉米期货看涨期权，执行价格为450美分/蒲式耳，权利金为42.7美分蒲式耳，当标的玉米期货合约的价格为478.2美分/蒲式耳时，该看涨期权的时间价值为（ ）美分/蒲式耳。
选项 A、28.5B、14.375C、22.375D、14.625
答案B
解析玉米期货合约的价格为478'2=478+2*1/4=478.5(美分/蒲式耳)(注意:玉米期货的最小变动价位为1/4美分/蒲式耳)。看涨期权的权利金为42`7=42+7*1/8=42.875{美分/蒲式耳)(注意:玉米期权的最小变动价位为1/8美分/蒲式耳)。则该看涨期权的内涵价值为478.5-450=28.5(美分/蒲式耳)，时间价值=42.875-28.5=14.375(美分/蒲式耳)。
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